ПОИСК Статьи Рисунки Таблицы Некоторые важнейшие распределения из "Спектральный анализ случайных процессов " В каждый данный момент времени значение случайного процес-X(t) есть случайная величина, полной характеристикой которой, ределяющей ее возможные значения и их вероятности, является Кон распределения. Математически закон распределения принято ражать через функцию плотности вероятности. [c.17] Одним из наиболее распространенных законов распределения и чайных величин является нормальный (закон Гаусса). При даль- едшем изложении мы встретимся также с так называемым х -рас- Ооределением. [c.17] На практике случайные величины в большинстве случаев бы- жт- результатом действия большого числа примерно одинаковых случайных причин. Согласно центральной предельной теореме, если случайная величина может рассматриваться как сумма большого числа малых слагаемых, то при достаточно общих условиях закон распределения этой случайной величины близок к нормальному независимо от законов распределения слагаемых. Большинство реальных физических случайных процессов подчинено нормальному распределению. [c.17] При любом п п-мерная плотность вероятности нормального процесса Х(1) полностью определяется заданием среднего значения и корреляционной функции. Для такого процесса понятия стационарности в широком и узком смысле совпадают. [c.18] Вернуться к основной статье