Винера—Леви

Случайная переменная Винера—Леви И 1), иногда называемая броуновским движением (хотя в действительности это частный случай броуновского движения), представляет собой интеграл стационарного белого шума [c.34]

Выбрав Я1 ((/1, 0)-- (г/,), определим нестационарный марковский процесс, который назызаюг винеровским процессом или процессом Винера—Леви . Обычно его рассматривают только для > О, и вначале он был изобретен для описания стохастического поведения координаты броуновской частицы (см. 8.3). Плотность вероятности при / > О в соответствии с (4.2.2) имеет вид [c.85]

Справочник химика 21