Ковариационная матрица проверка

В качестве примера практического применения описанной процедуры рассмотрим проверку гипотезы Н 2 = 2] о равенстве двух дисперсионно-ковариационных матриц с помощью статистики Т. [c.183]

Проверка ковариационной матрицы. В соответствии с нуль-гипотезой С имеет распределение Вишарта [4]. След матрицы С имеет х -распределение с V (п — 1) степенями свободы. Таким образом, С можно подвергнуть проверке на выполнение нуль-гипотезы, состоящей в том, что ковариационная матрица равна единичной матрице. Как при проверке среднего, так и ковариационной матрицы исходят из того, что случайная переменная представляет собой белый шум. Поэтому важно в самом начале проверить выполнение критериев белого шума. [c.190]