Статистическая гипотеза о значимости коэффициентов регрессии

Таким образом, диагональные члены матрицы представляют собой дисперсии коэффициентов, необходимые для проверки гипотезы значимости, а недиагональные — ковариации соответствующих коэффициентов регрессии, определяющие статистическую зависимость между коэффициентами. [c.188]

После вычисления оценок коэффициентов регрессии Ь , Ъ ,6 необходимо проверить их точность, т. е. убедиться, случайно или значимо каждый из вычисленных по статистическим данным отличается от нуля (проверка нуль-гипотезы о равенстве нулю генерального параметра р,- = 0). Наиболее подробно о проверке статистических гипотез изложено, например, в литературе [33, 43, 49]. [c.203]

После определения коэффициентов регрессии и оценки их значимости проверяют адекватность самого уравнения регрессии. Отклонение расчетного значения уг от экспериментального г/,- может иметь место либо потому, что избранная модель несовершенна, либо вследствие случайных погрешностей. Поэтому статистическая оценка адекватности основана на проверке нулевой гипотезы где — дисперсия воспроизводимости при измерении величины у. Эта оценка производится по -кри-терию [c.94]

Справочник химика 21