Составные марковские процессы

Составные марковские процессы 190 Глава 8. Уравнения Фоккера — Планка и Ланжевена 195 [c.3]

СОСТАВНЫЕ МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ [c.190]

Решив это уравнение, мы определим вероятность найти в момент времени >0 систему в состоянии (I, г), если при / = 0 она была в состоянии ( 0, Го), а задача разбивается на два последовательных шага сначала можно определить, как молекула переходит с уровня на уровень независимо от ее положения г, а затем добавить ее поведение в зависимости от координат г. По этой причине мы используем название составные марковские процессы для любого случайного процесса, удовлетворяющего основному кинетическому уравнению (7.7.4). [c.191]

Упражнение. Сформулируйте процесс, описанный V и Л, рэлеевской частицы, как составной марковский процесс в смысле 8.7. [c.208]

В разд. 8.4 мы установили возможность анализа систем в терминах белого шума и, изучив поведение составного процесса в окрестности белого шума с помощью разложения плотности вероятности по теории возмущений, определили количественно те изменения, к которым приводят отличные от нуля корреляции внешнего шума. Эта систематическая процедура приближений по степеням времени корреляции была сформулирована в рамках марковской теории. Как разъяснено в начале этой главы, цена, которую надо заплатить за то, чтобы описывать системы, взаимодействующие с цветным шумом окружения, в терминах марковских процессов, заключается в расширении пространства состояний. Лишь парный процесс, состоящий из переменной состояния системы X/ и шума является марковским. В силу структуры оператора ФП для эволюции плотности вероятности парного процесса удобным способом исследования поведения системы в данном случае является теория [c.290]

Справочник химика 21

Химия и химическая технология