Квадрат спектра когерентности

Квадрат спектра когерентности. Эту аналогию можно продолжить дальше с помощью соотношения (8 1 9) для автоковариации [c.111]

Квадрат спектра когерентности [c.115]

Квадрат спектра когерентности двумерного процесса можно теперь получить, подставляя (8 4.17) в (8 4 10) В результате получим [c.116]

При а = а квадрат спектра когерентности равен [c.117]

Практическое использование квадрата коэффициента когерентности. Спектр когерентности полезен на практике, поскольку он является безразмерной мерой корреляции двух временных рядов, зависяшей от частоты Таким образом, его следует предпочесть взаимному амплитудному спектру, зависящему от масштаба измерений Х 1) и Х2 1) Следовательно, свойства взаимной корреляции двух временных рядов можно описать с помощью квадрата спектра когерентности фазового спектра ф12(/). В разд 9 2 [c.119]

Сглаженные оценки взаимного амплитудного и фазового спектров и квадрата спектра когерентности [c.138]

Как показано в разд 8 4 4 для описания корреляции двух случайных процессов, в частотной области можно воспользоваться их взаимным амплитудным и фазовым спектрами Однако удобнее взять квадрат спектра когерентности и фазовый спектр [c.138]

Доверительные интервалы для квадрата спектра когерентности и для фазового спектра [c.141]

Выборочные оценки когерентности Квадраты спектров когерентности [c.267]

Квадраты спектров когерентности, множественной когерентности и частной когерентности между двумя токами и напряжениями на выходе показаны на рис 117 и 118 Значения когерентности между синфазным током и напряжением на выходе отно- [c.274]

Из формулы (9 3 22) видно также, что фильтрация независимых рядов не улучшает выборочных оценок когерентности Этот факт иродемонстрнрован на рис 9 5, где ириведеиы выборочные значения когерентности независимых процессов до и иосле фильтрации На этом рисунке видно, что в обоих случаях значения квадрата спектра когерентности в среднем равны 0,1 Эта величина хорошо согласуется со значением //7 = 0,75 =0,12, [c.159]

S — число запаздываний, требуемое для выравнивания процессов (так чтобы наибольщая по модулю взаимная ковариация была в нуле) Выход состоит из печати ковариаций (повторный контроль), сглаженных автоспектров для каждой точки отсечения М, фазового спектра, квадрата спектра когерентности и графиков логарифмов автоспектров, а также квадрата спектра когерентности и фазового спектра, которые строятся вместе для всех используемых точек отсечения [c.182]

Ниже приводится логическая схема для вычислительной программы FRQRSP, входными данными которой служат те же величины, что и для программы ROSSPE (Приложение П9 2) Выходная печать программы FRQRSP состоит из ковариаций (повторная проверка), сглаженных автоспектров для каждой из точек отсечения М, функций усиления и фазы, квадрата спектра когерентности и спектра остаточного шума, а также из приближенных верхних и нижних 95%-ных доверительных границ для функций усиления и фазы Графический выход состоит из графиков входных, выходных и остаточного спектров в логарифмическом масштабе, графика логарифма функции усиления в зависимости от логарифма частоты с верхними и нижними доверительными границами и графика фазовой функции в зависимости от частоты, причем для каждой из функций на одном и том же рисунке помещаются графики для всех используемых точек отсечения. [c.219]

Напечатать автоспектры (входные, выходные и остаточного щума), квадрат спектра когерентности, функции усиления и фазы, а также верхние и нижние 95%-ные доверительные границы для функций усиления и фазы [c.220]

Спектры когерентности. Квадраты спектров когерентности синфазного и сдвинутого по фазе токов показаны на рис 11 5, а снек- [c.271]

Справочник химика 21

Химия и химическая технология