Выборочная оценка ковариаций

Выборочные оценки ковариаций для случая дискретного времени [c.220]

Если а = 1, то Уг представляет собой ряд первых разностей, а если а = — 1, то у1 — скользящая сумма пар первоначального ряда Сейчас мы покажем, что выборочные оценки ковариаций Суу к) для данных, пропущенных через фильтр, можно выразить через выборочные оценки ковариаций Схх к) исходных данных Этим достигается значительная экономия мащинного времени [c.221]

Оценивание корреляционной функции. Иногда требуется сравнить два временных ряда, масштабы измерения которых могут быть различными, так что больше подходят выборочные оценки корреляционных, а не ковариационных функций. Выборочные оценки корреляционных функций можно получить, разделив рассмотренные выше выборочные оценки ковариаций на выборочную оценку дисперсии. Таким образом, получаем [c.222]

Из (П4.1.19) получаем выборочные оценки ковариаций оценок [c.143]

Ниже приводится логическая схема вычислительной программы MULTSPE , входными данными для которой служат выборочные оценки ковариаций двух входных рядов XI ( ), X2 t) и двух выходных рядов XS t), XA i). Программа вычисляет частотные характеристики НЪ, Н32, НА, НА2, связывающие эти ряды. Предусмотрен вывод на печать основных функций, но более важными являются графики этих функций Вывод на график состоит из всех автоспектров (в логарифмическом масштабе, в зависимости от частоты), обоих спектров остаточных ошибок (в логарифмическом масштабе, в зависимости от частоты), квадратов спектров всех полных и частных когерентностей и графиков всех функций усиления и фазы, причем для каждого спектра на одном рисунке строятся графики, соответствующие всем выбранным точкам отсечения [c.281]

Выборочные оценки ковариаций для данных, пропущенных че- ез фильтр. Иногда бывает нужно сосчитать выборочные оценк 1 [овариаций для данных, пропущенных через фильтр. Например, южет оказаться желательным устранить тренды из Хи образуя ювый ряд данных уг с помощью операции линейной фильтрации [c.221]

Справочник химика 21

Химия и химическая технология